عنوان نشریه: اقتصاد پولي، مالي (دانش و توسعه) : بهار و تابستان 1392 , دوره 20 , شماره 5 ; از صفحه 87 تا صفحه 114 .
نویسندگان: سعيد عيسي زاده, حامد منصوري گرگري
چکیده:
يکي از اهداف مهمي که بانک ها و موسسات مالي جهت بالا بردن کارايي پس اندازهاي جمع آوري شده از اشخاص حقيقي و حقوقي دنبال مي کنند، اين است که با شناسايي مشتريان اعتباري خود تسهيلات اعتباري را به افراد يا ساز مان هايي تخصيص دهند که احتمال نکول کمتري داشته باشند. ليکن براي اين کار از روش هاي مختلفي هم چون روش معمول قضاوت شخصي، تحليل مميزي و... استفاده مي کنند. با اين وجود اغلب اين روش ها، روي ريسک اعتباري مشتريان متمرکز شده اند، در حالي که ظرفيت اعتباري مشتريان مي تواند در ارائه تسهيلات نقش مهمي ايفاء نمايد.
در اين مقاله مدل شبکه هاي عصبي براي محاسبه هر دو عامل ريسک و ظرفيت اعتباري به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است. البته مدل هاي رگرسيون خطي و لجستيک نيز براي محاسبه ريسک و ظرفيت اعتباري به کار گرفته شده است تا با مدل شبکه هاي عصبي مقايسه گردد.
نتايج به دست آمده دلالت بر کارايي بالاي شبکه هاي عصبي نسبت به رگرسيون خطي در برآورد ظرفيت اعتباري مشتريان و کارايي يکسان مدل شبکه هاي عصبي و رگرسيون لجستيک در برآورد ريسک اعتباري دارد.