مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 44، شماره 4، زمستان 1388
عباسی نژاد حسین؛ شاهمرادی اصغر؛ کاوند حسین
در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل ادوار تجاری واقعی (RBC) براساس رهیافت حداکثر راستنمایی و روش فیلتر کالمن، برای اقتصاد ایران برآورد شود. در این راستا، به علت ویژگی خاص کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از بین مدلهای متنوع و موجود در این چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آیرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههای فصلی (1384-1367) و دادههای سالانه، مقادیر اولیه برای به‌کارگیری رهیافت فیلتر کالمن جهت برآورد حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل تهیه و معرفی شدند. برآورد متغیر غیرقابل مشاهدهی انحرافات تکنولوژی از وضعیت متوازن آن حاکی از کاهش قابل ملاحظهی انحراف معیار آن در طول دورهی نیمهی دوم دههی 1370 تا سال 1384 میباشد. بنابراین، یکی از مهمترین نتایج به‌دست آمده از بررسی دادهها، حاکی از آن است که ثبات اقتصادی در دورهی مذکور بهبود یافته است. همچنین بر اساس نتایج، شوکهای تکنولوژیکی در اقتصاد ایران نسبتاً پایدارند و اثرات شوکهای وارده بر اقتصاد این مدت زمان زیادی اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار میدهند، که این امر به نوبهی خود می‌تواند حاوی پیام بسیار مهمی برای سیاست‌گذاران و برنامهریزان اقتصادی در شناخت و استفاده از شوکهای مثبت تکنولوژیکی و کنترل شوکهای منفی باشد.
کلیدواژگان :ادوار تجاری واقعی؛ بوت استرپ؛ شوک تکنولوژیکی؛ فیلتر کالمن
منبع: مجله تحقیقات اقتصادی