نویسندگان : سیدکمال صادقی , محمدعلی متفکر آزاد , محسن پورعباد الهان کویچ , اتابک شهباززاده خیاوی
عنوان نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی : بهار1392 , دوره2 , شماره5 , صفحه31_55
چکیده:
با توجه به تاثير گسترده نوسانات قيمت نفت بر بخش هاي مختلف اقتصادي ايران و اهميت آن در رشد و توسعه اقتصادي، در اين مقاله به بررسي تاثير بي ثباتي قيمت نفت بر رشد توليد ناخالص داخلي ايران طي دوره 1347-1389 پرداخته شده است. براي اين منظور، ابتدا شاخص بي ثباتي قيمت نفت با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمين زده شده و سپس با استفاده از مدل هاي غيرخطي مارکوف سوئيچينگ به بررسي تاثير اين شاخص بر رشد توليد ناخالص داخلي ايران پرداخته مي شود. براي برآورد مدل غيرخطي بر اساس تابع راستنمايي، مدل MSIAH با دو رژيم از ميان حالت هاي مدل MS برگزيده شد.
يافته هاي حاصل از تخمين مدل مارکوف سوئيچينگ (MS-AR)، حاکي از آن است که شاخص بي ثباتي قيمت نفت با در نظر گرفتن دو رژيم متفاوت و در طول وقفه ها تاثير منفي و معنادار بر رشد توليد ناخالص داخلي داشته و شدت اثرگذاري بي ثباتي قيمت نفت در هر دو رژيم، متفاوت بوده و در رژيم 2 بيشتر از رژيم 1 مي باشد. يافته هاي تجربي مقاله فوق، دلالت هاي مفيدي را براي سياست گذاران اقتصادي که نيازمند تشخيص اثرات دقيق بي ثباتي قيمت نفت بر رشد اقتصادي هستند فراهم مي کند.