مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 44، شماره 1، زمستان 1388
در این مقاله با استفاده از دادههای روزانة شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 6/1/1382 تا 14/4/1386، به بررسی ویژگی حافظة بلند این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA را بر آن برازش میدهیم. همچنین عملکرد پیش‌بینی مدل ARFIMA را با مدل ARIMA مقایسه میکنیم. نتایج نشان میدهند که اولاٌ این سری زمانی از نوع حافظة بلند است، بنابراین میتوان با تفاضلگیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضلگیری بهدست آمد. پس از تفاضلگیری کسری و تعیین تعداد وقفههای اجزای خودبازگشت و میاانگین متحرک مدل، شکل کلی بهصورت ، مشخص میشود. پارامترهای این مدل برای 900 داده درون نمونهای برآورد شده است و از آنها برای پیش‌بینی 70 دادة خارج از نمونه استفاده میشود. مقایسة عملکرد پیش‌بینی مدل ARFIMA با مدل ARIMA، نشان میدهد که مدل ARFIMA از قدرت پیشبینیکنندگی بالاتری برخوردار است.
کلیدواژگان: تحلیل دامنة استاندارد شدة تغییر یافته؛ تحلیل دامنة استاندارد شده؛ حافظة بلند؛ مدل ARFIMA؛ مدل ARIMA
منبع: مجله تحقیقات اقتصادی