عنوان نشریه: اقتصاد انرژي ايران (اقتصاد محيط زيست و انرژي) : زمستان 1392 , دوره 2 , شماره 9 ; از صفحه 175 تا صفحه 197 .
نویسندگان: سيدكميل طيبي, رحمان خوش اخلاق, مريم فراهاني
چکیده:
نااطميناني با ريسک متفاوت است، در صورتي که متغيري واجد نااطميناني باشد، چنانچه در مورد قيمت نفت با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد بازارهاي نفت، مطرح مي شود، تحليل هاي ريسکي قادر به توضيح درست رفتار متغير نخواهند بود. معادلات ديفرانسيل تصادفي-به دليل اينکه شامل جزء وينري مي شوند که مشتق ناپذير است-مي توانند رفتار متغير واجد نااطميناني را الگوسازي نمايند. فرآيندهاي تصادفي برگشت به ميانگين، معادلات ديفرانسيل تصادفي هستند که در آنها فرض مي شود متغير واجد نااطميناني به صورت تصادفي حول مقدار ميانگين بلندمدت خود نوسان مي کند. اين مطالعه رفتار قيمت نفت سنگين ايران را با استفاده از الگوي برگشت به ميانگين در دوره 2009-1985 برآورد مي نمايد. نتايج نشان مي دهد که بيشترين مقدار نااطميناني مربوط به سالهاي 2005، 2006 و 2007 و کمترين مقدار نااطميناني مربوط به سال هاي 1985، 1986 و 1998 بوده است.