ابريشمي حميد,مهرآرا محسن پژوهشهاي اقتصادي ايران پاييز و زمستان 1380; 3(9):43-88.
در اين مقاله، اثرات متقابل ميان متغيرهاي اسمي و حقيقي از طرف تقاضا و عرضه مبتني بر رويکرد VAR هم انباشته کننده ساختاري (SCVAR) و برآورد الگوي VECM ساختاري متناظر با آن را مورد مطالعه قرار مي دهيم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش هاي تقاضا و عرضه و بخش خارجي بر اساس نظريه هاي اقتصادي و ادبيات تجربي SCVAR تعيين شده است. رابطه تعادلي بلند مدت در طرف تقاضا مبتني بر الگوي IS-LM تصريح مي شود. در بخش خارجي، عوامل تعيين کننده نرخ ارز حقيقي در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج مي گردد. بخش عرضه نيز سه رابطه تعادلي بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قيمت را شامل مي شود. انحراف از رابطه هاي بلند مدت ياد شده بازخوردهايي را روي توليد و ساير متغيرهاي اسمي ايجاد مي کند که مبناي اصلي تجزيه و تحليل هاي اين پژوهش در راستاي تعيين آثار متقابل ميان متغيرهاي حقيقي واسمي است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که تکانه هاي طرف عرضه بيشترين اهميت را در نوسان هاي اقتصادي ايران داشته است.
منبع: sid.ir