عنوان نشریه : برنامه ریزی و بودجه : بهار1393 ، دوره19 ، شماره1 ، صفحه31_52
نویسندگان : حمید سپهردوست ، عادل برجیسیان
چکیده:
بحران هاي مشاهده شده در نظام بانكي و كاهش قدرت سودآوري بانك ها عمدتا ناشي از عدم كارايي در كنترل و مديريت ريسك اعتباري است و به كارگيري سيستم رتبه بندي مشتريان، مهم ترين ابزاري است كه بانك ها براي مديريت و كنترل ريسك اعتباري به آن نيازمندند. هدف از اين مطالعه، ارايه يك مدل كاربردي براي رتبه بندي و برآورد احتمال نكول تسهيلات پرداختي به مشتريان اعتباري بانك پارسيان با استفاده از رگرسيون لاجيت است. براي اين منظور، از داده هاي اطلاعاتي گذشته و حال مشتريان مانند ثبات شغلي، وثيقه، درآمد و چند شاخص اصلي ديگر استفاده، و از طريق رتبه بندي و امتيازدهي اعتباري، احتمال عدم نكول تسهيلات براي هر مشتري، اندازه گيري مي شود. نتايج تخمين مدل نشان داد كه احتمال عدم نكول تسهيلات با متغيرهاي ميزان وثيقه دريافتي از مشتري، ميزان درآمد ماهانه مشتري، وضعيت متقاضي دريافت تسهيلات از لحاظ محل سكونت (مالك يا مستاجر بودن متقاضي)، سن متقاضي دريافت تسهيلات ، وضعيت شغلي متقاضي از لحاظ ثبات و مدرك تحصيلي متقاضي دريافت تسهيلات، رابطه مثبت دارد و با مبلغ تسهيلات پرداختي به مشتري و مدت زمان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به متقاضي، رابطه منفي دارد.