عنوان نشریه: مدلسازي اقتصادي : پاييز 1392 , دوره 7 , شماره 3 (پياپي 23) ; از صفحه 85 تا صفحه 103 .
نویسندگان: حسن خداويسي, علي وفامند
چکیده:
اين مقاله ضمن بررسي و انجام آزمون غيرخطي براي داده هاي ماهيانه نرخ ارز بازار رسمي ايران، به مدل سازي و پيش بيني روند سري زماني نرخ ارز با استفاده از رگرسيون غيرخطي انتقال ملايم مي پردازد. هم چنين به منظور مقايسه عملکرد پيش بيني هاي خارج از نمونه، مدل رگرسيون غيرخطي انتقال ملايم بر اساس بهينه سازي الگوريتم ژنتيک و مدل ARIMA برآورد مي گردد. ارزيابي نتايج اين مطالعه تاييدکننده رفتار غيرخطي نرخ ارز در ايران و عملکرد بهتر مدل هاي غيرخطي نسبت به مدل ARIMA در پيش بيني خارج از نمونه نرخ ارز براي افق 12 ماهه بر اساس معيارهاي RMSE، MAE و DA مي باشد.