عنوان نشریه: مطالعات اقتصادي كاربردي : تابستان 1393 , دوره 3 , شماره 10 ; از صفحه 107 تا صفحه 125 .
نویسندگان: نادر مهرگان, يونس سلماني
چکیده:
دستيابي به رشد پايدار اقتصادي همراه با تثبيت نوسانات آن، يکي از اهداف اصلي سياست گذاران اقتصادي در جوامع مختلف محسوب مي شود. اهميت اين مساله در کشورهاي مرتبط با بازارهاي جهاني نفت، به دليل تغييرات و تحولات مستمر قيمت نفت که به عنوان شوک تعبير مي شوند، برجسته تر است. منتفع و متضرر شدن کشورها از شوک هاي آتي قيمتي نفت به واسطه ماهيت تصادفي شوک ها امري کاملا تصادفي است، در حالي که نوسانات قيمتي نفت اقتصاد هر دو گروه از کشورهاي واردکننده و صادرکننده نفت را دچار بي ثباتي مي کند. در اين مطالعه ابتدا نوسانات قيمتي در بازارهاي جهاني نفت با استفاده از مدل EGARCH طي دوره زماني 2011.Q1 – 1986.Q1 مدل سازي و سپس با استفاده از مدل هاي چرخشي مارکف، تاثير نوسانات قيمتي نفت بر فرآيند رشد پايدار اقتصادي دو کشور ايران و ژاپن بررسي و مقايسه شده است.
مدل سازي نوسانات قيمت نفت نشان داد که شوک هاي قيمتي نفت به صورت نامتقارن در شکل گيري نوسانات قيمتي نفت نقش دارند. براساس مدل هاي چرخشي مارکف نيز نوسانات قيمتي نفت تحت يک الگوي سه رژيمي رشد اقتصادي درکشور ايران را بيشتر از ژاپن کاهش مي دهد، به طوري که نوسانات قيمتي نفت يکي از علل رشد اقتصادي پايين در ايران است و با وجود نوسانات قيمتي نفت دستيابي براي رشد پايدار اقتصادي براي اقتصاد ايران بسيار مشکل است. در مقابل نوسانات قيمتي نفت صرفا مانع از دستيابي اقتصاد ژاپن به وضعيت رشد اقتصادي بالا مي شود و اقتصاد ژاپن با وجود نوسانات قيمتي نفت قادر است فرآيند رشد پايدار اقتصادي را تا مرحله وضعيت رشد اقتصادي متوسط پيش ببرد، به طوري که احتمال چرخش از اين وضعيت به وضعيت رشد اقتصادي پايين نيز بسيار ناچيز است.