مطالعات اقتصاد انرژي بهار 1391; 9(32):147-168.
ابريشمي حميد, عبدلي قهرمان, احراري مهدي,دولت آبادي سپيده
بدون شک يکي از مهم ترين موضوعاتي که علاوه بر سياست گذاران و تحليل گران، مبادله گران بازار نفت را نيز به خود معطوف مي کند، تحليل و پيش بيني رفتار قيمت نفت است. در اين مقاله تلاش مي شود که به منظور دست يابي به پيش بيني هاي بهتر در بازار نفت، قواعد موجود در آن را کشف کنيم. استخراج قواعد بر اساس روش ارائه شده توسط فوجي موتو و ناکاباياشي (2001) و با استفاده از الگوريتم GMDH انجام مي گيرد. اساس اين روش بر پايه هم گرايي در مرزهاي تبيين قواعد موجود در رفتار قيمت مي باشد. نتايج به دست آمده گوياي اين مطلب است که قواعد مطلقي در رفتار قيمت نفت مشاهده نمي شود، ولي در وضعيت هاي مختلف بازار، مي توان قواعدي را در نقاط مرزي و به طور نسبي، براي تبيين رفتار قيمت نفت استخراج کرد.
كليد واژه: استخراج قواعد، شبكه عصبي GMDH، تحليل تكنيكي، بازار نفت، رفتار قيمت نفت
منبع: sid.ir