عنوان نشریه: مدلسازي اقتصادي : زمستان 1393 , دوره 8 , شماره 4 (پياپي 28) ; از صفحه 63 تا صفحه 81 .
نویسندگان: كيومرث شهبازي, قمري كريمي
چکیده:
اين مقاله با استفاده از مدل رگرسيون انتقال ملايم پانلي به عنوان يکي از مدل هاي تغيير رژيمي، تاثير آستانه اي قيمت نفت را بر تراز تجاري ايران با 14 کشور طرف عمده تجاري طي دوره زماني 1992 تا 2010 مورد بررسي قرار داده است. بدين منظور از قيمت نفت به عنوان متغير انتقال استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که يک رابطه غير خطي قوي بين متغيرهاي مورد مطالعه وجود دارد. مقدار آستانه اي متغير انتقال برابر -0.44 و پارامتر شيب برابر 12.99 برآورد شده که نشان از سرعت متوسط تعديل مدل دارد. همچنين لحاظ نمودن تنها يک تابع انتقال با يک حد آستانه اي براي برآورد غير خطي مدل کفايت مي کند. در رژيم اول قيمت نفت داراي تاثير مثبت بر تراز تجاري بوده که اين تاثير با عبور از حد آستانه اي و در رژيم دوم منفي مي گردد. نتايج حاکي از اين است که در سطوح بالاي قيمت نفت، افزايش قيمت نفت بر تراز تجاري دوجانبه ايران تاثير منفي دارد و بيانگر اين است که وابستگي اقتصاد به نفت بايد کاهش يابد.