ابريشمي حميد*,معيني علي,احراري مهدي، پژوهشهاي اقتصادي ايران بهار 1381; 3(10):105-123.
يکي از مسائل مهم و راهبردي در مباحث اقتصادي امروز، دقت، صحت و کارايي مدل هاي پيش بيني سري هاي زماني است. به همين دليل در سال هاي اخير توجه اقتصاددان ها به مدل هاي ناخطي معطوف شده است. زيرا، پديده هاي متعددي نظير آشوب در مدل هاي ناخطي قابل بررسي است. در اين مقاله، به بررسي وجود آشوب در سري زماني قيمت هاي آتي نفت (96-1999) مي پردازيم. به اين منظور از دو روش عمومي و کاربردي تخمين بعد هم بستگي (CD) و بزرگترين نماي لياپانوف (LLE) براي اثبات وجود آشوب و از تحليل R/S يا نماي هرست (HE)براي تشخيص غير تصادفي بودن سري استفاده مي کنيم. به اين ترتيب، فرضيه غيرتصادفي و ناخطي بودن ساختار سري زماني قيمت هاي آتي نفت را آزمون (اثبات يا رد) مي کنيم. به عبارت ديگر، مي خواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا مي توان يک مدل ناخطي پويا براي سري زماني قيمت هاي آتي نفت پيشنهاد کرد تا به تبع آن بتوان يک پيش بيني تعييني دقيق و صحيح را برآورد کرد؟ براساس آزمون هاي انجام شده نشان مي دهيم که سري زماني قيمت هاي آتي نفت (96-1999) داراي ساختار آشوبناک ضعيف و معين است. بنابراين، مي توان يک مدل ناخطي پويا را به همنظور تعيين رفتار و پيش بيني تعييني و با دقت بالا در کوتاه مدت براي سري زماني قيمت هاي آتي نفت ارايه کرد.
منبع: sid.ir
فایل pdf